2. 金融经济
  3. 大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（）。A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X B. 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X C

大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（）。A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X B. 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X C

admin2020-12-24  22
问题 大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（）。
选项 A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B. 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C. 大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D. 大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
答案A
解析考查期权敏感性参数，需了解DELTA（德尔塔）的基本性质。 该期权为期货期权，和大豆现货价格没有直接关系，所以C，D首先被排除。 由DELTA定义可知，期权价格的变化=DELTA x 期权标的物价格的变化。 大豆期货价格增加小量X，即标的物价格变化量为X，那么： 期权价格的变化量为0.8*X=0.8X，而对于看涨期权来说，标的物价格与期权价格呈正向关系，所以期权价格应该是增加0.8X。
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