Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期

天天题库2019-12-17 67

问题 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的(　　)导数。

选项 A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶

答案B

解析期权的Gamma，是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数。

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