某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βs=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝...

admin2020-12-24 57

问题某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βs=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝塔值βf=0.95。现在股票市值为10000000美元，每份期货价格为250000美元。要实现目标的贝塔值，应怎样操作？（）
A买入9手股指期货合约
B买入8手股指期货合约
C卖出9手股指期货合约
D卖出8手股指期货合约

选项

答案B

解析按式Nf=[（βT-βs）/βf]（S/f）=（1.1-0.9）/0.95（10000000/250000）=-8.42，四舍五入，该基金经理需买入8手股指期货合约。

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