临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。 A．虚值期权 B．实值

题库总管2020-05-20 67

问题临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。 A．虚值期权 B．实值期权 C．平值期权 D．深度虚值期权

选项

答案ABD

解析随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零，意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定；而平值期权的Gamma越来越大，并且在临近到期日时急剧上升，意味着在临近到期日时，平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/p9ppKKKQ

相关试题推荐

随机试题

临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。 A． 虚值期权 B． 实值