共用题干假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元，假设市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个

admin2020-12-24 61

问题共用题干

选项假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元，假设市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是()。
A:1004900元
B:1015000元
C:1010000元
D:1025100元

答案A

解析市场价值为100万元，相应的利息为：1000000*6%÷12*3=15000（元）；1个月后收到红利1万元，则剩余2个月的红利利息为：10000*6%÷12*2=100（元），本利共计10100元；净持有成本为：15000-10100=4900（元）；则该远期合约的合理价格为：1000000+4900=1004900(元)。

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