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（五） 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。 甲种投资组合...

admin2020-12-24  58
问题 （五）
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。 甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
甲种投资组合的β系数是（）。
选项 A.0.75
B.0.85
C.1
D.1.5
答案B
解析资产组合的系数等于个别股票系数的加权平均。甲种投资组合的β系数为:βA × 20%+βB×30%+βC×50%=1.5×20%+1×30%+0.5×50%=0.85。
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