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—个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国
—个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国
Freeti
2019-12-17
59
问题
—个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
选项
A、10%B、30%C、50%D、100%
答案
C
解析
风险敞口(risk exposure)是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如,一个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为50%;从行业角度看,投资于信息行业的比例为30%,那么这个组合对该行业的风险敞口为30%;从个股角度看,投资于苹果公司股票占比10%,那么该组合对该股票的风险敞口是10%。在某些多因子模型中,可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口。
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