2. 财务会计
  3. 假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价

假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价

shuhaiku2020-05-20  34
问题 假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（　　）。 A． 买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约 B． 卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约 C． 买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约 D． 卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
选项
答案D
解析题中，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两者价差为230元/吨，远远高于两交易所之间铜的运费90元/吨。因而当投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平时，即价差缩小时，应采取卖出套利，即通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。因此该投资者应卖出C交易所6月份铜期货合约，同时买入K交易所6月份铜期货合约进行套利。
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