2. 财务会计
  3. 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。 A、互换合约

下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。 A、互换合约

题库总管2020-05-20  49
问题 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。A、互换合约B、交易活跃的金融产品C、交易不活跃的金融产品D、场外信用衍生产品
选项
答案B
解析历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，ACD三项数据不易获取。
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