对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.完全负

恬恬2019-12-17 57

问题对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）。Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关

选项 A.Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案B

解析从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于两个证券（A和B）组合中任何一个单个证券的风险。当A与B的收益率不完全负相关时，结合线在A、B点之间比不相关时更弯曲，因而能找到一些组合（不卖空）使得风险小于A和B的风险，比妒PM-0.5的情形。但pAB=0.5时，得不到一个不卖空的组合使得其风险小于单个证券的风险。可见，在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证证券的关联程度决定。

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