假设投资者有10万元，想以如下的两种资产来构造组合： ①3个月国库券，收益率为

昕玥2020-05-20 51

问题假设投资者有10万元，想以如下的两种资产来构造组合：①3个月国库券，收益率为6%；②某风险资产，收益率为30%，标准差为40%。如果投资者资产组合的标准差为30%，那么收益率是多少？（　　）A、6%B、12%C、24%D、30%

选项

答案C

解析如果对风险资产的投资权重为a，则E（Rp）=aE（Ri）+（1-a）Rf，σP=aσI，根据题干投资组合的标准差为30%，风险资产的标准差为40%，可以知道投资风险资产的权重为75%，则无风险资产的投资权重为25%。投资组合的收益率=75%30%+25%6%=24%。

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