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证券X期望收益率为0.11,贝塔值是Ⅰ5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率
证券X期望收益率为0.11,贝塔值是Ⅰ5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率
shuhaiku
2019-12-17
67
问题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值是Ⅰ5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。
选项
A、被低估B、被高估C、定价公平D、价格无法判断
答案
C
解析
根据CAPM模型,其风险收益率=0.05+Ⅰ.5×(0.09-0.05)=0.11,其与证券的期望收益率相等,说明市场给其定价既没有高估也没有低估,而是比较合理的。
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