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财务会计
图8-1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
图8-1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
shuhaiku
2020-05-20
67
问题
图8-1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。图8-1 资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线 A. 资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α% B. 资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α% C. 资产组合价值变化超过-VaR的概率是α% D. 资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
选项
答案
AC
解析
钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%。由此可以看出,VaR实际上是某个概率分布的分位数。
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