2. 财务会计
  3. 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%

shuhaiku2019-12-17  22
问题 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 A、0.020B、0.022C、0.031D、0.033
选项
答案B
解析詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：{图}将数据代入公式，该基金的詹森α=15%－8%－1.2(12%－8%)=0.022。
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