下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（　　）。 Ⅰ．总时间段分为两个时间间

书海库2020-05-20 63

问题下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（　　）。Ⅰ．总时间段分为两个时间间隔Ⅱ．在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌Ⅲ．股票有2种可能的价格Ⅳ．如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格 A． Ⅰ、Ⅱ B． Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C． Ⅰ、Ⅲ D． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项

答案B

解析在两步二叉树定价模型中，总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T，在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变，则在2T时刻，股票有3种可能的价格。

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