2. 金融经济
  3. 以下关于商业银行在一般风险价值计量中提出的要求中，说法正确的是()A:置信区间采用95%的单尾置信区间 B:持有期为10个交易日 C:市场风险要素价格的历史观察

以下关于商业银行在一般风险价值计量中提出的要求中，说法正确的是()A:置信区间采用95%的单尾置信区间 B:持有期为10个交易日 C:市场风险要素价格的历史观察

admin2020-12-24  59
问题 以下关于商业银行在一般风险价值计量中提出的要求中，说法正确的是()
选项 A:置信区间采用95%的单尾置信区间
B:持有期为10个交易日
C:市场风险要素价格的历史观察期至少为半年
D:持续期为20个交易日
答案B
解析商业银行在一般风险价值计量中提出的要求有：商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如使用时间平方根法），但应定期向银监会证明此种方法的合理性。
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