2. 金融经济
  3. 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期

admin2020-12-24  45
问题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
选项 A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案C
解析VaR值的历史模拟法存在的缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动;②风险度量的结果受制于历史周期的长短;③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强;④在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sHTKKKKQ
相关试题推荐
随机试题