某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

admin2020-12-24 48

问题某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。
根据久期缺口=资产久期 - 负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。

选项 A 0.5
B 1.0
C 1.5
D 2.0

答案A

解析久期缺口=7.5 - 5.6×50/40=0.5。

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