对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　

题库总管2020-05-20 73

问题对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　）

选项

答案错

解析对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的价格<行权价）Delta收敛于－l；平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于－0.5；虚值期权（标的价格>行权价）Delta收敛于0。

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