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甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为50元,看跌期权的价格为5元,看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率...
甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为50元,看跌期权的价格为5元,看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率...
admin
2020-12-24
55
问题
甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为50元,看跌期权的价格为5元,看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率为10%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。
选项
A、47.8?
B、50.13?
C、50.19?
D、52.2?
答案
B
解析
执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=50+5-7.2=47.8(元)。半年复利率=(1+10%)1/2-1=4.88%,执行价格=47.8×(1+4.88%)=50.13(元)。
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