下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（　　）

题库总管2019-12-17 64

问题下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（　　）。

选项 A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率C、应选择与期权到期日不同的国库券利率D、无风险利率是指按连续复利计算的利率

答案C

解析国库券的到期时间不等，其利率也不同，应选择与期权到期日相同的国库券利率。

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