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下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中,不正确的是( )
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中,不正确的是( )
题库总管
2019-12-17
64
问题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中,不正确的是( )。
选项
A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率,而非票面利率C、应选择与期权到期日不同的国库券利率D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
答案
C
解析
国库券的到期时间不等,其利率也不同,应选择与期权到期日相同的国库券利率。
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