2. 财务会计
  3. 对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。?

对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。?

题库总管2019-12-17  47
问题 对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。?
选项 A.风险因子往往不止一个B.风险因子之间具有一定的相关性C.需要引入多维风险测量方法D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
答案ABD
解析敏感性分析的特点是计算简单且便于理解，是最早发展起来的市场风险度量技术，应用广泛。敏感性分析也具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个。且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。选项C属于解决局限性的方法。来源于233网校题库
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