KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（??）。

题库总管2019-12-17 64

问题 KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（??）。

选项 A. 非违约概率B. 风险资产的承诺利息C. 风险资产的回收率D. 贷款期限E. 借款企业的市场价值

答案ABC

解析根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即 P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。

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