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  3. 下列关于ADF检验和DF检验的说法不正确的是（） A为说明DF检验，首先考虑下列三种线性回归模型： (1) 无漂移项，无趋势项 (2) 有漂移项，无...

下列关于ADF检验和DF检验的说法不正确的是（） A为说明DF检验，首先考虑下列三种线性回归模型： (1) 无漂移项，无趋势项 (2) 有漂移项，无...

admin2020-12-24  68
问题 下列关于ADF检验和DF检验的说法不正确的是（）
A为说明DF检验，首先考虑下列三种线性回归模型：
(1) 无漂移项，无趋势项
(2) 有漂移项，无趋势项
(3) 有漂移项，有趋势项
B在给定1%、5%和10%的显著性水平下，通过比较检验t统计量和DF分布的临界值决定是否拒绝原假设。
C上述DF检验存在一个问题：当序列存在1阶滞后相关时才有效，但大多数时间序列存在高级滞后相关，直接使用DF检验法会出现偏误
D当序列存在1阶滞后相关时才有效，但大多数时间序列存在高级滞后相关，直接使用DF检验法会出现偏误。这是ADF检验存在一个问题。
选项
答案D
解析D 为说明DF检验，首先考虑下列三种线性回归模型： (1) 无漂移项，无趋势项 (2) 有漂移项，无趋势项 (3) 有漂移项，有趋势项 在给定1%、5%和10%的显著性水平下，通过比较检验t统计量和DF分布的临界值决定是否拒绝原假设。 上述DF检验存在一个问题：当序列存在1阶滞后相关时才有效，但大多数时间序列存在高级滞后相关，直接使用DF检验法会出现偏误。
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