以下（）为套利组合应满足的条件。A、该组合具有期望收益率 B、该组合因素灵敏度系数大于零 C、该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0 D、该组合因

admin2020-12-24 54

问题以下（）为套利组合应满足的条件。

选项 A、该组合具有期望收益率
B、该组合因素灵敏度系数大于零
C、该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
D、该组合因素灵敏度系数小于零

答案C

解析套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合:（1）该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0.(2)该组合因素灵敏度系数为零，且即W1b1+W2b2+…+WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率，即W1Er1+W2Er2+…WNErN>0其中.Eri表示证券i的期望收益率。

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