2. 金融经济
  3. 在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔-正态分布法 B.蒙特卡罗模拟法 C.完全模拟法 D.局部估值法

在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔-正态分布法 B.蒙特卡罗模拟法 C.完全模拟法 D.局部估值法

admin2020-12-24  112
问题 在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
选项 A.德尔塔-正态分布法
B.蒙特卡罗模拟法
C.完全模拟法
D.局部估值法
答案B
解析
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