2. 财务会计
  3. 确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定三个系数，

确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定三个系数，

tikufree2019-12-17  57
问题 确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定三个系数， 不包括（ ）。 A.金额数目 B.持有期间的长短C.置信区间的大小 D.观察期间
选项
答案A
解析确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确 定以下三个系数：一是持有期间的长短；二是置信区间的大小；三是观察期间。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tlPCKKKQ
相关试题推荐
随机试题