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金融经济
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约...
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约...
admin
2020-12-24
44
问题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如下表。
期限 即期利率U.S. 折现因子U.S.
180天 4.58% 0.9776
360天 5.28% 0.9499
540天 6.24% 0.9144
720天 6.65% 0.8826
(1)计算该投资者支付的固定利率。
选项
A. 0.0630
B. 0.0632
C. 0.0650
D. 0.0660
答案
A
解析
假设名义本金为1美元,则固定利率为:
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tns8KKKQ
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