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  3. 已知市场指数的收益率为12%，无风险国库券的收益率为6%，对于表4-4中的5种资

已知市场指数的收益率为12%，无风险国库券的收益率为6%，对于表4-4中的5种资

Freeti2020-05-20  20
问题 已知市场指数的收益率为12%，无风险国库券的收益率为6%，对于表4-4中的5种资产的β值和投资人的预期收益率评估正确的是（）。表4-4　资产组合中的β值和预期收益率Ⅰ.资产A　Ⅱ.资产B　Ⅲ.资产C　Ⅳ.资产D　Ⅴ.资产EA、ⅠB、Ⅰ、ⅡC、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
选项
答案A
解析资产A的必要收益率=6%+0.76%=10.2%，等于预期收益率，为正确评价；资产B的必要收益率为6%+1.06%=12%＞6.1%，属于高估；资产C的必要收益率=6%+1.156%=12.9%＜22.2%，属于低估；资产D的必要收益率=6%+1.46%=14.4%＞5.3%，属于高估；资产E的必要收益率=6%+（-0.3）6%=4.2%＜8%，被低估。五项资产在SML线上的关系如图4-2所示。 图4-2　收益率与β值的关系[img]/upload/tiku/550/2218633_1.png[/img]
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