首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲...
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲...
admin
2020-12-24
51
问题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。
要求:
(1)计算该投资组合的期望报酬率
(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。
(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。
(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
选项
答案
解析
( 4 )以上计算结果表明,证券报酬率相关系数的大小对投资组合的期望报酬率没有影响,但对投资组合的标准差有影响,在其他条件不变的前提下,相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险也越大。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/uHfKKKKQ
相关试题推荐
根据国有资产评估管理的有关规定,国有资产占有单位发生的下列行为中,不用进行资产评估的是()A.以无形资产对外投资B.以部分资产改建为有限责任公司C.国有独
长乐生物股份有限公司(以下简称“长乐生物”)为一家生产疫苗的生物医药公司,于2014年3月17日在深圳证券交易所上市,普通股总数为10亿股...
甲股份有限公司(简称“甲公司”)于2015年3月1日在深圳证券交易所(简称“深交所”)首次公开发行股票并上市(简称“IPO”)。2016年...
根据证券法律制度的规定,下列关于证券大宗交易系统的表述中,正确的有()A.目前只有上海证券交易所建立了大宗交易系统B.大宗交易的交易时间为交易日的15:00
根据证券法律制度的规定,下列关于公开发行公司债券的表述中,正确的有()A.公开发行的公司债券,只能在证券交易所上市交易B.公开发行公司债券应当经中国证监会
根据外商直接投资法律制度的规定,下列关于合营企业的表述中,正确的有()A.合营企业不设股东会,实行董事会领导下的总经理负责制B.合营企业的组织形式可以是有
某普通合伙企业举行合伙人会议表决对外投资事项,但合伙协议对该事项的表决办法未作约定。根据合伙企业法律制度的规定,下列关于该事项表决办法的表述中,正确的是()。
甲为某上市公司董事。2018年1月8日和22日,甲通过其配偶的证券账户,以20元/股和21元/股的价格,先后买入本公司股票2万股和4万股,2018年7月9...
A公司主要从事纺织品的生产,于2014年6月在上海证券交易所上市,无任何子公司,其控股股东为B公司,持股比例为35%。2018年,由于国内纺织品行业不景气...
根据涉外投资法律制度的规定,外国投资者以股权作为支付手段并购中国境内企业的审批机关是()A.国家发改委B.省级商务主管部门C.商务部D.国家市场监督管理总
随机试题
金融理财的几种计算工具各有其特点,下列描述正确的有()。 A.Excel表格:
患者男,25岁,发作性抽搐伴意识障碍6年。长程视频脑电图检查所有导联基线间断性变
患者,女,60岁。患顽固性偏正头痛,并因久居寒湿之地,肢体、关节疼痛。宜首选的药
由于( )原因造成漏乘,承运人应尽早安排旅客乘坐后续航班。 A.旅客
如图4-45所示,圆盘某瞬时以角速度ω,角加速度α绕轴O转动,其上A、B两点的加速度分别为aA和aB,与半径的夹角分别为θ和φ。若OA=R,OB=R...
用于记录客户委托证券公司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券的账户为()。A.融券专用证券账户B.融资专用资金账户C.客户信用交易担保证券账户
亡阴之后迅速亡阳的主要原因是A.重阴必阳B.阴损及阳C.阴不生阳D.由阴转阳E.阳失依附
凡规定检查含量均匀度的片剂,不必进行A.重量差异检查B.硬度检查C.崩解时限检查D.含量检查E.脆碎度检查
某地区某类房地产2016年4月至10月的定基价格指数分别为99.、97.、100.、105.、106.、108.、110.1(以2016年1月为100)。...
甲为向乙支付货款,向乙签发了一张100万元的票据,后丙将该票据盗走,并伪造了乙的签章将该票据背书转让给自己。后丙因未能及时偿还丁的货款而将该汇票质押给丁,...