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在证券投资组合中,如果两个证券收益率之间表现为同向变化,则它们之间的协方差(
在证券投资组合中,如果两个证券收益率之间表现为同向变化,则它们之间的协方差(
Loveyou
2020-05-20
60
问题
在证券投资组合中,如果两个证券收益率之间表现为同向变化,则它们之间的协方差( )。A、小于零B、等于零C、大于零D、可能为正也可能为负
选项
答案
C
解析
cov(A,B)=σAσBρAB,其中,cov(A,B)为A、B两种证券的协方差,σA和σB分别为证券A、证券B的标准差,ρAB为证券A和证券B的相关系数。当两个证券收益率之间表现为同向变化,则ρAB大于零。因为标准差也大于零,因此这两个证券的协方差大于零。
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