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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000
Freeti
2019-12-17
54
问题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
选项
A:10B:14C:21D:28
答案
C
解析
相关的计算公式为:合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β,单位期货合约价值=期货指数点*合约乘数。将题中数据代入公式得出C项。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/v6pfKKKQ
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