2. 财务会计
  3. 1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者

1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者

tikufree2020-05-20  8
问题 1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到（　　）元/吨时，交易者平仓获利最大。（不计手续费等费用）[2009年11月真题] A． 70 B． 80 C． 90 D． 20
选项
答案C
解析本题属于正向市场熊市跨期价差套利，价差扩大时盈利，且价差越大，盈利越多。由于初始价差=1670-1640=30（元/吨），则当价差变动到90元/吨时，交易者平仓获利最大，为90-30=60（元/吨）。
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