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  3. 李保财用标准差评估A、B、C、D四个配置的风险，在95%置信区间内，请问以下哪个

李保财用标准差评估A、B、C、D四个配置的风险，在95%置信区间内，请问以下哪个

天天题库2020-05-20  37
问题 李保财用标准差评估A、B、C、D四个配置的风险，在95%置信区间内，请问以下哪个
选项
答案B
解析由于郝乐山能接受的是在95%的置信区间最多损失是10%，而95%的置信区间是在预期回报加减两个标准差，只要预期回报加减两个标准差的收益高于-10%，说明符合其风险限制。A组合，95%的置信区间为[6.8%-28%，6.8%+28%]，在大于-10%的范围之内；同理，B组合，95%的置信区间为[7.55%-28.5%，7.55%+28.5%]，也在大于-10%的范围之内；C组合，95%的置信区间为[7.55%-28.5%，7.55%+28.5%]，超出-10%的范围。D组合，95%的置信区间为[8.15%-29.3%，8.15%+29.3%]，即[-10.45%，26.75%]，超出-10%的范围。
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