如果三个月后,股票价格为27,投资者收益为（）。

Loveyou2019-12-17 56

问题如果三个月后,股票价格为27,投资者收益为（）。

选项 A.-1B.1C.2D.3

答案A

解析通过购买一个执行价格为26美元的看涨期权，购买一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权，投资者就可以构造一个蝶式价差期权。构造这个期权组合的成本为12美元+ 6美元-（2×8）=2美元。如果股票价格为27美元，26<27<30，此时执行执行价格为26美元的看涨期权，此时他的收益为27-26-2=-1美元。

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