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某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保
shuhaiku
2020-05-20
80
问题
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有( )。 A. 该投资者需要进行卖出套期保值 B. 该投资者应该卖出期货合约302份 C. 现货价值亏损5194444元 D. 期货合约盈利4832000元
选项
答案
ABCD
解析
为了避免股市下跌的风险,需要进行卖出套期保值,应该卖出的期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=100000000/(3645×100)×1.1≈302(份)。当股市下跌后,现货价值亏损(3600-3430)÷3600×1.1×100000000=5194444(元)。期货合约盈利(3645-3485)×100×302=4832000(元)。三、判断题(判断以下各小题的对错,正确的用A表示,错误的用B表示。)
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