2. 财务会计
  3. 某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保

某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保

shuhaiku2020-05-20  89
问题 某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（　　）。 A． 该投资者需要进行卖出套期保值 B． 该投资者应该卖出期货合约302份 C． 现货价值亏损5194444元 D． 期货合约盈利4832000元
选项
答案ABCD
解析为了避免股市下跌的风险，需要进行卖出套期保值，应该卖出的期货合约数=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数=100000000/（3645×100）×1.1≈302（份）。当股市下跌后，现货价值亏损（3600-3430）÷3600×1.1×100000000=5194444（元）。期货合约盈利（3645-3485）×100×302=4832000（元）。三、判断题（判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。）
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