CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率

恬恬2020-05-20 57

问题 CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A．压力测试 B．资产分组 C．蒙特卡罗模拟 D．历史损失数据均值与方差替代

选项

答案C

解析Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

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