某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，

昕玥2019-12-17 78

问题某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。

选项 A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

答案D

解析某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。@jin

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