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某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次
某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次
Freeti
2020-05-20
66
问题
某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表2所示。表2 利率期限结构 若合约签订初,上证指数为3100点,则该投资者支付的固定利率为( )。(参考公式:)[2015年11月真题] A. 5.29% B. 6.83% C. 4.63% D. 6.32%
选项
答案
A
解析
权益互换中,固定利率的一般公式为:,其中,Zi表示第i次互换时的折现因子,n表示互换的总次数,m表示每年互换的次数。代入数据得,该投资者支付的固定利率为:。
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