（2016年）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风

免费考试题库2019-12-17 59

问题（2016年）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（　）。

选项 A.x和y期望报酬率的相关系数是0B.x和y期望报酬率的相关系数是－1C.x和y期望报酬率的相关系数是1D.x和y期望报酬率的相关系数是0.5

答案ABD

解析如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险。

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