Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（

恬恬2019-12-17 34

问题 Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（）

选项

答案错

解析错。Credit Risk+模型是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

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