假如市场上有三种股票，每个投资者都认为它们满足单因素模型，且具有以下的期望收益率

恬恬2020-05-20 62

问题假如市场上有三种股票，每个投资者都认为它们满足单因素模型，且具有以下的期望收益率和因素敏感度：

在可以卖空的情形下，这个套利证券组合能获得的期望收益率可能为（　　）。Ⅰ．0.98％Ⅱ．11.14％Ⅲ．39％Ⅳ．55.71％ A． Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B． Ⅰ、Ⅳ C． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D． Ⅱ、Ⅲ

选项

答案A

解析根据套利组合的三个条件，该套利证券组合应该符合：[img]/upload/tiku/400/1902535_1.JPG[/img]

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