2. 财务会计
  3. 假定年利率为8%，年指数股息率d为1．5%，6月30 E1是6月指数期货合约的交

假定年利率为8%，年指数股息率d为1．5%，6月30 E1是6月指数期货合约的交

恬恬2019-12-17  65
问题 假定年利率为8%，年指数股息率d为1．5%，6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1 450点，则4月15 E1的指数期货理论价格是（ ）点。
选项 A.1459．64B.1460．64C.1469．64D.1470．64
答案C
解析根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）（T-t）／365]=1450[1+（8%-1．5%）5／24]=1469．64（点）。
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