某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出()手国债期货合约。A:78 B:88 C:98

admin2020-12-24 59

问题某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出()手国债期货合约。

选项 A:78
B:88
C:98
D:108

答案A

解析DV01(B)=4.67*101.2220/10000=0.047271（元），DV01(CTD)=5，65*104.1830/10000=0.058863（元），则套保比例=0.047271*0.973410.058863=0.7817，需要卖出国债期货合约：1亿元/100万元/张*0.7817≈78（张）。

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