以下关于最大回撤的说法中错误的是（）。

Freeti2019-12-17 59

问题以下关于最大回撤的说法中错误的是（）。

选项 A.可以在任何历史区间做测度B.用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力C.指定区间越短，这个指标就越不利 D.指标的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率

答案C

解析最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。指定区间越长，最大回撤指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间。最大回撤指标的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/yvysKKKQ

相关试题推荐

随机试题

以下关于最大回撤的说法中错误的是（ ）。