2. 金融经济
  3. 如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为（）。A 0.5 B 1 C 2 D 3

如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为（）。A 0.5 B 1 C 2 D 3

admin2020-12-24  39
问题 如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为（）。
选项 A 0.5
B 1
C 2
D 3
答案B
解析如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为1。
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