2. 财务会计
  3. 在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指（）。

在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指（）。

免费考试题库2020-05-20  65
问题 在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指（）。
选项 A.方差B.变异系数C.标准差D.VaR
答案D
解析VaR指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是 指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/z6eMKKKQ
相关试题推荐
随机试题