某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。...

admin2020-12-24 40

问题某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。
该基金经理应该卖出股指期货（）手。

选项 A. 720
B. 752
C. 802
D. 852

答案B

解析沪深300指数期货合约的合约乘数是每点300。该基金经理应该卖出股指期货合约数为： 800000000x0.92/(3263.8x300)=752手

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