2. 财务会计
  3. 某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为 ，占

某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为 ，占

免费考试题库2019-12-17  83
问题 某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为 ，占用资金 S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为 12%，那么股指期货占用的保证金为P。 股指期货价格相对于沪深300指数的β 值设为 。则股票组合和股指期货整个投资组合的总 β 值为（ ）。
选项 A.B.C.D.
答案C
解析投资组合的β等于各个成分的β加权平均，权重为各个成分的市值。由于期货部分为保证金交易， 需要用保证金除以相应保证金比例获得该部分市值，因此答案选 C。
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