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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成份股年股息率为1%。若交易成
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成份股年股息率为1%。若交易成
题库总管
2020-05-20
63
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点,则3个月后交割的沪深300股指期货价格( )。 A. 在2995点以下存在反向套利机会 B. 在3035点以上存在反向套利机会 C. 在3065点以下存在正向套利机会 D. 在3065点以上存在反向套利机会
选项
答案
A
解析
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)?(T-t)/365]。其中,T-t是t时刻至交割时的时间长度;S(t)为t时刻的现货指数;r为年利息率;d为年指数股息率。题中,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为:3000×[1+(5%-1%)×3/12]=3030。由于交易成本总计为35点。所以,沪深300股指期货价格在3065点以上时存在正向套利机会;沪深300股指期货价格在2995点以下时存在反向套利机会。
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